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トップ > 日興シティグループ証券 > 日興シティグループ証券 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月22日 10時)
11/23(月) 外為
ＮＹ②
米金融・債券市場＝利食い売り膨らみ反落、株高で逃避買い後退
2008年 11月 22日 08:06 JST
（カッコ内は前営業日比）
３０年債
前営業日終盤 118*23.00 (＋8*21.00) =3.4796%
１０年債
前営業日終盤 106*13.00 (＋2*30.50) =3.0025%
２年債
前営業日終盤 101*00.75 (＋0*06.50) =0.9667%
--------------------------------------
［ニューヨーク ２１日 ロイター］ ２１日の米金融・債券市場は急反落。今週の大幅高を受けた利益確定の売りが膨らみ、利回りは前日の記録的な低水準から戻した。
オバマ次期米大統領がガイトナー・ニューヨーク連銀総裁を財務長官に指名する見通しとのニュースを好感し、株式市場は上昇。安全資産として債券への逃避買いが後退し、相場は下げ足を速めた。
朝方のリッチモンド地区連銀ラッカー総裁の発言も売りを誘った。総裁は、米経済が０９年に勢いを取り戻すと予想することは妥当との見解を明らかにした。
モルガン・キーガンの債券販売・取引・リサーチ主任のケビン・ジディス氏は「週末を控えた利益確定の売り」との見方を示した。
指標１０年債
前日に利回りが歴史的な水準を割り込んだことから、トレーダーやアナリストは、この先一段とボラティリティが高まると予想している。
財務省短期証券（ＴＢ）１カ月物
来週は２４日に３６０億ドルの２年債入札、２５日に２６０億ドルの５年債入札が実施される。
Ｔボンド先物１２月限3USZ8は１６．５０／３２高の１２６─９．５０／３２。
Ｔノート先物１２月限3TYZ8は７．５０／３２安の１２０─１５．５０／３２。
＜スワップスプレッド＞
Nov 21 Nov 20 Nov 19 Nov 18 Nov 17 Nov 14 Nov 13
2-YR 106.75 102.25 103.50 108.50 108.50 114.50 112.25
3-YR 112.50 112.75 110.50 116.75 118.00 120.75 116.25
5-YR 97.75 92.75 98.25 103.75 105.50 108.50 105.50
10-YR 21.50 14.75 26.00 31.50 32.75 33.75 32.00
30-YR -41.25 -56.50 -33.00 -27.50 -19.50 -15.75 -12.75
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 22時56分
ＮＹ
「株価にらみの取引継続、ユーロ圏経済指標に注目」
今日の欧米市場では、依然として株式市場の動きをみながらの取引が続くが、米国の自動車会社救済策については、自動車各社が12月2日までに議会に計画案を提出すれば、支援に向け12月8日の週に審議する用意、ということであり、それまでは株式市場が不安定な状態が続く可能性が考えられる。
材料としては、米国の経済指標の発表予定はなく、欧州時間帯においてユーロ圏11月の製造業及びサービス部門PMI速報値の発表が注目される。10月改定値は製造業、サービス部門とも下方修正され、製造業は過去最低を記録しており、今回も前月から低下が見込まれ、下振れの可能性にも注意が必要になる。下振れた場合は、ECB追加利下げ観測の強まりから、ユーロ売りが優勢になる可能性があり、ドル・円はユーロ・円の下落に連れる動きが考えられる。ドル・円は、95円以降の戻り局面では本日は輸出企業、資本筋の売りが強まる可能性がある。
【今日の欧米市場の予定】
18：00 ユーロ圏・11月製造業PMI速報値（予想40.5、10月41.1）
18：00 ユーロ圏・11月サービス部門PMI速報値（予想45.0、10月45.8）
22：00 トリシェECB総裁がパネル討論会に出席（欧州銀行会議2008）
02：40 エバンズ米シカゴ連銀総裁講演（経済の現状）
ユーロ・円は、株式市場の下落を受けて売りが先行し116円45銭まで下落後、株式市場の反発により買い戻しが優勢になり、119円30銭まで上昇している。株価動向に連れる動きが続いており、世界的にまだ株価が不安定な推移をしていること、欧州の景気後退・金利先安観もあることから、下落リスクが高い状態は変わらない。120円付近からは本邦実需の売りが強まる可能性も。豪ドルは、対米ドルでは0.60台から0.62台で、対円では56円台から59円台で推移。ドル・円、クロス円の反発に連れて戻している。
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 22時10分
クロージング
年金主導か
日経平均は売り一巡後はやや下げ幅を縮める動きをみせていたが、後場に入ると
公的年金とみられる買いが断続的に入った影響から急速に切り返す展開となり、
207.75円高の7910.79円（出来高概算24億8000万株）で取引を終えている。米経済指
標の悪化、金融システムリスク、自動車業界問題などを嫌気した米国市場の下落影
響などが嫌気されたが、ストップ安で寄り付いていなかった東京海上が寄り付いた
辺りからムードが変わってきていた。出来高も前場は10億株程度であったため、後
場は15億株弱に膨らんだことからみても年金によるＰＫＯ的な動きだったと考えら
れる。また、連休を控えていることもあって手控えムードが強く指値状況が薄い中
で、オーバーウィークを避ける買戻しの動きもあったとみられる。これにより日経
平均は7994.68円まで上昇をみせたが、10月ＳＱ値レベルであることをみると、この
価格帯を確実に突破できないと先行き不安は燻ることになりそうだ。週末・週明け
の海外市場が強い動きをみせてくれば、8000円回復から25日線への意識につながる
が、これが裏切られると10月ＳＱ値で強弱感も出るところであり、且つ月末要因も
重なり、週末は米国市場が休場となるため、手掛けづらい相場展開が続くことにな
りそうだ。ビック３の救済案については12月に審議が伸ばされたため、月内破たん
などの警戒感は一先ず後退し、注目はシティ・グループに向かうことになる。一
方、期待されるところでは中国の政府系ファンドが米保険大手ＡＩＧへの出資交渉
など、新興国の動きであろう。
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 19時14分
外為
外為早朝 円、94円台前半に続伸して始まる リスク回避の円買いで
21日早朝の東京外国為替市場で、円相場は続伸して始まった。８時30分時点では前日17時時点の水準と比べ１円07銭円高・ドル安の１ドル＝94円16―19銭近辺で推移している。前日のニューヨーク市場で雇用などの経済指標が市場予想を下回る結果を受け、景気悪化に対する警戒感が広がりリスク回避目的の円買いが進んだ。早朝の東京市場もこの流れを引き継いでいるが、上値は重い展開になっている。
ニューヨーク市場では１ドル＝93円65―75銭で取引を終えたが、その後は円が押し戻されている。市場では東京株式市場の取引が始まる前の時間帯であり、日本株の大幅安が予想されるとあっては動きにくく、短期筋による円売り・ドル買いの動きにすぎないとの指摘も聞かれる。
円は対ユーロでも続伸して始まった。８時30分時点では同１円93銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝117円19―26銭近辺で推移している。リスク回避目的の円買いが対ユーロでも進んでいる。〔ＮＱＮ〕
(11/21 8:54)
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 18時54分
債券
債券９時30分 10年債利回り、1.375％まで低下 10月８日以来
21日朝方の債券相場は大幅高。新発10年物国債である296回債の利回りは前日比0.060％低い1.375％と10月８日以来の水準まで低下して取引が始まった。先物中心限月の12月物は前日比76銭高の140円３銭で寄り付き、一時は140円10銭まで買われ、リーマン・ブラザーズの経営破綻を受けて急伸した９月16日以来、約２カ月ぶりに140円台に乗せた。世界的な景気低迷が意識される中、前日の米国債相場の大幅高を受けた買いが先行した。日経平均株価の下げ幅が一時200円を超えるなど軟調に推移していることも債券買いにつながっている。
もっとも、買い一巡後は、利益確定売りが出て、上値は重く推移している。先物中心限月の12月物では「140円台に近付くと、水準観からの利益確定売りが出やすい」（ＳＭＢＣフレンド証券ディーリング部の永松英登グループマネージャー）という。296回債の利回りは1.390％に戻している。〔ＮＱＮ〕
(11/21 9:55)
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 17時53分
後場
日銀、金利据え置きを決定 企業金融の支援策検討へ
日銀は21日に金融政策決定会合を開き、政策金利を現行の年0.3％に据え置くことを政策委員8人の全員一致で決めた。企業の資金調達環境が厳しくなってきたことを踏まえ、企業が資金調達に使うコマーシャルペーパー（ＣＰ）を担保とする資金供給を増やすほか、資金繰り支援策をまとめる方針を確認した。午後に白川方明総裁が記者会見する。
日銀は会合後の公表文で景気について「停滞色が強まっており、当面、こうした状態が続く可能性が高い」としたうえで、「回復への条件が整うには、相応の時間を要する」と厳しい認識を示した。景気がさらに下振れれば「物価上昇率が一段と低下する可能性もある」とも指摘した。
日本でも社債やＣＰを発行しにくくなるなど金融環境が悪化しつつあり、日銀は「金融面から実体経済への下押し圧力が強まる可能性がある」と警戒を強めている。このため民間企業の債務を担保に資金を供給するなど、企業金融を円滑にする手法の整備を急ぐことにした。
(11/21 14:39)
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 16時55分
前場
信金中金の９月中間、51％減益
信用金庫の上部組織である信金中央金庫は20日、2000億円程度の追加の資本増強策を検討すると表明した。今期中をめどに海外支店を駐在員事務所に格下げし、自己資本比率規制で国際基準行から国内基準行に転換することも正式発表した。
同日発表した2008年9月中間決算は、連結純利益が前年同期比51％減の97億円だった。金融市場の混乱で海外証券化商品や米リーマン・ブラザーズ債など363億円の損失処理が響いた。中間決算の不振を踏まえて09年3月通期の業績予想を下方修正し、連結純利益は前期比69％減の120億円に引き下げた。期初には360億円の最終利益を見込んでいた。
(11/21 7:00)
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 12時39分
11/21(金) ＯＰＥＮ
連休控えて売り仕掛けも限られる
20日のＮＹ市場は大幅続落。ダウ平均は444.99ドル安の7552.29、ナスダックは
70.30ポイント安の1316.12で取引を終了した。週間新規失業保険申請数や10月景気
先行指数が相次いで予想を下回ったことから下落して始まった。また原油価格が50
ドルを割り込んだことでエネルギー関連にも売りが広がった。大手行が連日の大幅
続落となっており、金融システムリスクへの懸念から引けにかけて下げ幅を拡大す
る展開となった。セクター別では各種金融やエネルギーを中心に全面安となった。
シカゴ225先物清算値は大証比355円安の7325円。ＡＤＲの日本株は花王、富士フイ
ルム、コマツ、日電産、ソニー、京セラ、トヨタ、ホンダ、キヤノン、三井住友、
ＮＴＴドコモなど対東証比較（1ドル94.1円換算）で全般軟調。
VIX指数（恐怖指数）は10月の下落時につけた価格を超え、過去最高を更新するな
ど米国市場の不安感が一段と強まってしまっている。為替相場は円高基調に向かっ
てきており、週末3連休を控えていることもあって見送り姿勢が強まる中で換金売り
などに押される展開となりそうだ。テクニカル面ではボリンジャーバンドのマイナ
ス2σが7400円レベルに位置しており、まずはこの辺りをサポートとして意識させら
れるかが注目されるところ。流れとしては10月28日の7000円割れへの警戒が強まろ
うが、連休による手控えのほか下値での年金資金観測などもあってこの価格帯へ仕
掛けてくる動きも限られると考えられる。また、中国の政府系ファンドが米保険大
手ＡＩＧへの出資交渉が伝えられており、売り仕掛けも出しづらい状況である。不
安定な相場環境の中で、売り一巡後の短期的なリバウンド狙いを繰り返すことにな
りそうだ。
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月21日 8時40分
ＮＹ②
UPDATE1: 米金融・債券市場＝景気後退懸念で大幅続伸、10年債利回りは50年ぶり低水準
2008年 11月 21日 07:58 JST
（カッコ内は前営業日比）
３０年債
前営業日終盤 110*02.00 (＋3*18.50) =3.9212%
１０年債
前営業日終盤 103*14.50 (＋1*19.00) =3.3404%
２年債
前営業日終盤 100*26.25 (＋0*04.00) =1.0725%
----------------------------------------
［ニューヨーク ２０日 ロイター］ ２０日の米金融・債券市場は大幅続伸し、指標となる１０年債利回りは５０年ぶりの水準に低下した。景気後退（リセッション）懸念から株安となる中、債券への逃避買いが膨らんだ。投資家の間ではリスク回避の動きが強まっており、アナリストの多くは単なるリセッションではなく、恐慌が起きる可能性がわずかながらあるとの懸念を抱き始めている。
グローバル・フィナンシャル・データのチーフエコノミスト、ブライアン・テイラー氏は「市場には、１９３０年代以降見られなかった不安感が存在する」と指摘。１０年債利回りの低下は、世界的金融危機の余波や経済への悪影響が今後１０年間にわたり続く可能性があるという投資家の見方を反映している、と述べた。
１０年債
比較的安全な資産とされる債券への逃避買いが加速する中、超短期債利回りはゼロ％に迫った。２年債利回りもフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の誘導目標である１％を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面低金利を維持すると投資家が予想していることを示す格好となった。
この日発表された経済指標も厳しい内容だったことを受け、株のほか、社債やモーゲージ担保証券（ＭＢＳ）などのリスク資産を売る動きが加速した。米新規失業保険週間申請件数は１６年ぶりの高水準に増加、１１月のフィラデルフィア地区連銀製造業業況指数は一段と悪化し、１８年ぶり低水準となった。
Ｔボンド先物１２月限3USZ8は３─２２／３２高の１２５─２５／３２。
Ｔノート先物１２月限3TYZ8は１─１５／３２高の１２０─２３／３２。
この日は、すべての期間の債券が上昇し、とりわけ長期債の上げが目立った。１０年債利回りはＳ＆Ｐ総合５００種指数の配当利回りの３．４％（１９日時点）を下回り、逃避買いが加速していることを裏付けた。アナリストは、保険会社やファンド勢から強い引き合いがあったことが長期債を押し上げたと述べた。
ＨＳＢＣ証券の金利ストラテジスト、ラリー・ダイヤー氏によると、５年債
米財務省はこの日、２４日に３６０億ドルの２年債入札と、２５日に２６０億ドルの５年債入札をそれぞれ実施すると発表した。
＜スワップスプレッド＞
Nov 20 Nov 19 Nov 18 Nov 17 Nov 14 Nov 13 Nov 12
2-YR 102.25 103.50 108.50 108.50 114.50 112.25 103.75
3-YR 112.75 110.50 116.75 118.00 120.75 116.25 107.25
5-YR 92.75 98.25 103.75 105.50 108.50 105.50 100.00
10-YR 14.75 26.00 31.50 32.75 33.75 32.00 37.50
30-YR -56.50 -33.00 -27.50 -19.50 -15.75 -12.75 -7.75
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月20日 22時57分
ＮＹ
「株続落なら円買い優勢の動き継続」
今日の欧米市場では、株式市場の動きをみながらの取引が続くが、昨日のニューヨーク株式市場の大幅下落、今日のアジア株式市場の連れ安をみるにつけ、欧米株式市場は続落の可能性が高いと思われることから、ドル・円、クロス円は売り優勢の動きが続くと考えられる。
材料としては、米経済指標で、11月フィラデルフィア連銀業況指数の発表が注目される。10月ISM製造業における先行性のある新規受注が一段の低下、顧客在庫判断も「過剰」判断が増大(受注減、生産減)とあって、流れは下振れといえる。ただし、同指数は既に10月に急落しているため、反発も否定できない状況。また、10月景気先行指数は予想に対して振れが大きい場合、その方向に反応する可能性が強まる。要人発言関連では、ポールソン米財務長官、ブラード米セントルイス連銀総裁の講演(米国経済)があり、景気見通しや金融政策などに関する発言が注目される。
ドル・円は、94-95円台では本邦輸入企業のドル買い姿勢が強いが、本日は輸出企業、資本筋が95-96円台でドル売りに動いている。なお、先週は94円50銭付近で2度下げ止まり、その後98円台に反発しているが、今度94円50銭が切れた場合は94円割れを試すドル売りが強まる可能性が高まる。
【今日の欧米市場の予定】
18：30 英・10月小売売上高（前月比予想-0.9％、9月-0.4％）
22：30 米・先週分失業保険新規申請件数（予想50.5万件、前回51.6万件）
24：00 米・11月フィラデルフィア連銀製造業業況指数（予想-35.0、10月-37.5）
24：00 米・10月景気先行指数（予想-0.6％、9月+0.3％）
24：00 クロズナー米FRB理事証言（下院中小企業委員会）
04：00 ポールソン米財務長官講演（米国経済）
ブラード米セントルイス連銀総裁講演（経済環境について）
ユーロ・円は、東京、アジア株式市場の下落を受けて120円台から118円台まで下落している。依然として株価動向に連れる動きとなっており、世界的にまだ株価が不安定な推移をしていること、欧州の景気後退・金利先安観もあることから、下落リスクが高い状態が続いている。豪ドルは、対米ドルでは0.63台から0.64台で、対円では60円台から61円台で推移。ドル・円、クロス円の下落に連れて軟調推移となっている。
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月20日 22時10分
クロージング
明確なボトム形成は期待しづらく
日経平均は後場一段安となり、570.18円安の7703.04円（出来高概算21億株）と終
値ベースでは10月28日以来の8000円を割り込み、本日の安値で取引を終えている。
米国発の金融危機の影響による金融保証保険での損失拡大懸念などもあり、損保
JPN、三住海上、東京海上、Ｔ＆Ｄなどがストップ安を付けているほか、米住宅指標
の悪化や国内でもオフィス賃料の下落などの悪材料もあって不動産も連日大きく下
げている。そのほか、アコム、プロミスなどノンバンクや、メガバンクなど金融関
連中心にほぼ全面安商状となった。それでも前場段階では年金資金の買い観測など
もあって10月ＳＱ値（7992円）辺りでのこう着を続けていたが、後場に入り前場安
値を割り込むと、その後はじりじりと下げ幅を広げてしまっている。後場半ば辺り
にショートカバーの動きも散見されていたが、引け際の年金期待は空振りとなり、
ポジション調整の売りに押される格好となった。
10月ＳＱ値割れは織り込んでいたが、その後のカバーは期待外れだった。年金資
金による買いも期待されるものの、直近3週間程度で高水準の買い越しが続き、日経
平均で8000-9000円レベルで買っていたとなれば、ある程度下げてこないと積極的に
は下値を買う動きは後退しそうである。また、米ＧＭなどビック３への救済案につ
いても先が読めない状況であり、年内可決も危ぶまれる。大きくて潰せなく最終的
には救済案は可決されることになろうが、ＣＥＯがいくら現状を説明しても専用機
で議会に向かっていること自体で議員の反対も分かる。辞退の動きは出ているもの
の、公的資金注入でも数十億ドルのボーナスをもらう金融機関ＣＥＯの姿勢も馬鹿
にしている。こういう状況の中で明確なボトム形成は期待しづらく、業績や需給面
などを手掛りとした個別物色がしばらく続くことになろう。
また、ヘッジファンドの換金売りは15日で通過とみられるが、一部では35日ルー
ルとして26日集中、若干は30日との見方もあり、上値は抑えられることになる。さ
らに、世界的な空売り規制によってロングショート運用のファンドについては投資
家の解約が強まっており、空売りではなく、実需売りへの警戒も引き続き強まろ
う。
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月20日 19時26分
外為
外為早朝 円、95円台後半に反発して始まる 対ユーロ119円台に上昇
20日の東京外国為替市場で円相場は反発して始まった。８時30分時点では１ドル＝95円84―87銭前後と前日の17時時点と比べて89銭の円高・ドル安水準で推移している。前日の海外市場では米株の大幅安を受け、投資家のリスク回避姿勢が強まるとの見方から円買いが優勢となった。米国の10月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が過去最大の低下幅となったことから米国の追加利下げ観測も出ており、対ドルで円を押し上げている。この流れを引き継ぎ、東京市場でも円は高い水準で取引されている。
円は対ユーロで大幅反発して始まった。８時30分時点では１ユーロ＝119円63―75銭前後と前日の17時時点と比べて２円69銭の円高・ユーロ安水準で推移している。米株下落を背景に円買い・ユーロ売りが優勢となった前日の海外市場の流れが続いている。〔ＮＱＮ〕
(11/20 8:51)
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月20日 18時36分
債券
債券９時30分 続伸で始まる 米債高・株安で買い優勢
20日の債券相場は続伸で始まった。先物中心限月の12月物は前日比47銭高の139円30銭で寄り付いた。一時は139円34銭まで上昇した。前日の米国債相場が大幅に上昇したほか、日経平均株価が取引時間中としては約３週間ぶりに8000円の節目を下回るなど株式相場の下落を手掛かりに債券買いが優勢になっている。新発10年物国債の296回債利回りは前日比0.025％低い1.445％で推移。一時は1.430％に低下した。
財務省が８時50分に発表した10月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸入額が輸出額を上回り639億円の貿易赤字になった。「日本経済を引っ張ってきた輸出の減少が目立っており、国内外の景気悪化が債券相場を支えるとの見方につながりやすい」（アール・ビー・エス証券の市川達夫シニアストラテジスト）との声も聞かれた。〔ＮＱＮ〕
(11/20 9:45)
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月20日 17時37分
後場
米自動車業界救済問題、合意目指して共和党が代替案提示
2008年 11月 20日 11:14 JST
［ワシントン １９日 ロイター］ 米自動車大手３社の首脳は１９日、前日に続き米議会の公聴会で２５０億ドルの政府支援の必要性を訴えた。一方、共和党議員は救済に向けた合意を目指して代替案を提示した。
公聴会ではフランク下院金融委員長（民主党）が、政府は銀行や保険会社の救済は正当化するのに、自動車メーカーの救済はなぜ正当化できないのかと問いかけ、「ブルーカラーの救済はホワイトカラーの場合と異なる基準で判断されているようだ」と批判した。
一方、救済に対する懐疑的な声も聞かれ、ヘンサーリング下院議員（共和党、テキサス州）は３社の首脳に対し「２５０億ドルの支援で事業の継続が確保できることを示す説得力のある計画が提示されていない」と述べた。
民主党は金融安定化法の７０００億ドルの一部を自動車メーカー救済に充てる案を提示しているが、ブッシュ政権は反対する意向を表明。また、一部の救済反対派の間では、連邦破産法の適用を経て再生するのが最善策との見方も出ている。
ただ議員らは、何らかの合意をまとめようと動き出しており、マコネル上院共和党院内総務は、法案成立には妥協が唯一の方法だと主張。議会がすでに承認しているものの、まだ実施されていない環境対応などに向けた政府融資２５０億ドルを救済に充てる案を提示した。
ホワイトハウスもこの案を支持しており、ペリノ大統領報道官は、ブッシュ政権は金融安定化法の７０００億ドルを活用することに依然反対だと述べた。
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作者:yoshi438
更新日:2008年11月20日 16時53分